A sauna subterrânea é quase tão antiga quanto a própria humanidade, embora no passado não fosse conhecida como sauna. Era uma forma simples e popular de se aquecer em cavernas ou estruturas subterrâneas. Hoje, claro, as coisas são bem diferentes e oferecem muitas comodidades modernas, mas ainda se pratica o subsolo, e por um bom motivo. Ruídos perturbadores e influências externas são quase completamente eliminados; apenas o silêncio, o calor agradável e a experiência compartilhada de estar junto permanecem na sauna subterrânea. A estrutura básica costuma ser elétrica e no estilo finlandês, mas também existem saunas subterrâneas com fogão a lenha, o que as torna ainda mais aconchegantes. As saunas subterrâneas geralmente não são muito grandes.